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期权代码:美股期权命名规则_期权代码:50ETF 期权新增加的同月合约 A 是什么意思

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1、期权代码:美股期权命名规则

美国的美股期权不光光有每月到期的,还有一种是每周到百期的期权,再买期权的时候一定要看清楚到期日,同一个月份有很多到期日

期权(option),又叫选择权,是一种衍生性金融工具。从字面上理解,「期」代表着对未来的期待、期望,「权」就是权利的意思,顾名思义,期权代表着投资度者未来的权利。美股期权在美股研究社里面就是未来进行交易的美股期权而命名规则就是通过股票代码,简单来讲,期权的买方现在支付一笔期权费给卖方,从而获得了未来按照约定价格问进行交易的权利答。买方可以决定自己要不要行使权利,也就是说,他可以选择买版入或者卖出标的物,也可以选择不去买入卖出。

更通俗的讲一下,我们将期权两个字拆开看,顾名思义,「期」代表未来,「权」代表权利,所以期权两个字代表未来的权利。在某种程度上,期权类似于一种「保险」,买方根据期权定价,交一笔类似「保险费」的期权费用,获得对于未来的保障。尽管未来的市场价权格会波动,但期权持有人因为购买了这种保障,就可以选择对自己最有利的行为,而期权的卖方需要无条件履行义务。

2、期权代码:50ETF 期权新增加的同月合约 A 是什么意思

1、对期权合约进行调整,就会在合约后面加“字母a”;字母a代表第一次调整。

2、如果是知第二次调整就会添加"字母b",以此类推。

3、50etf期权对应标的是50etf基金,代码为510050。

(1)基金在运行好的年份会进行分红,分红之后会导致整个基金的净值减少。

(2)如果期权合约道不发生变化的话,即直接导致合约代表的面值将减少,所以就会根据相关情况,进行调整,以不影响合约持内有的权益。

扩展资料:

50etf分红对期权合约的影响:

1、合约单位变大、行权价下降,每张合约权利金不变;

2、合约名称数字变小,尾部加a;

3、交易所重新挂牌标准合约;流动性下降。

4、合约名称变化了容,持仓市值不变。

3、期权代码:6月Etf期权300代码10002229是什么意思?

期权300也和股票一样有自己的代码,10002229就是300期权的代码。

4、期权代码:商品期权交易代码怎么看?

交易代码是由期货的交易代码、类型(看涨或看跌zhidao期权)与行权价格组成。其中看涨期权用英文字母c表示,看跌期权用英文字母p表示。

看涨期版权:标的期货代码-月份-c-行权价格;

看跌期权:标的期货代码-月份-p-行权价格。

sr1709c6300代表:合约标的为sr1709期货,行权价为6300元/吨的白糖看涨期权合约。

m1711p3000代表:合约标的为m1711期货,行权价为3000元/吨的豆粕看权跌期权合约。

具体可以去云旗的微信公众号上查看交易app的,那个app里什么代码都有。

5、期权代码:股指期权合约代码要素代表什么含义

(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50etf期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。

(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50etf期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为c或p,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“m”,并根据合约调整次数按照“a”至“z”依序变更,如变更为“a”表示期权合约发生首次调整,变更为“b”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第13至17位表示行权价格,单位为0.001元。

(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50etf期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50etf”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“a”,第二次调整时显示为“b”,依此类推)。

认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}

认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

开仓保证金最低标准

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位

认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价+max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位

维持保证金最低标准

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位

认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价 +max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

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